【獨家焦點】【貨幣市場日報】R001三日內累計下行32.6BP 成交額攀升至6.25萬億元

人民銀行3日早間發布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率為2.10%與此前持平；鑒于當日有20億元逆回購到期，公開市場實現零投放零回籠。至此，人民銀行已連續六個交易日將逆回購操作規模維持在20億元“地量”。

受資金面變化影響，3日上海銀行間同業拆放利率（Shibor）連續第三日全線走低。其中隔夜Shibor跌5.0BP，報1.0260%；7天Shibor跌14.10個基點，報1.3850%；14天Shibor跌7.10BP，報1.3900%。

上海銀行間同業拆放利率（8月3日）

(資料圖)

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，短端資金利率繼續回落，下行幅度有所收窄。具體看，DR001、R001加權平均利率分別下行4.5BP、4.9BP，報1.0214%、1.1114%；成交額分別增加1510億元、1874億元。DR007、R007加權平均利率分別下行8.6BP、6.5BP，報1.3%、1.4688%；成交額占比分別增加0.3個、減少0.2個百分點。DR014、R014加權平均利率分別下行3.6BP、與前日持平，報1.3204%、1.576%；成交額分別增加2億元、減少49億元。

貨幣市場利率（8月3日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，3日資金面整體寬松。開盤伊始，隔夜押利率債加權至加權+10BP融出，押非利率債加權+20BP至1.50%融出；7D押利率債銀行1.40%融出，押非利率債1.45%至1.60%融出；14D銀行1.40%融出，非銀1.60%融出；21D-1M成交寥寥。資金面保持寬松態勢直至午間收盤。下午開盤，隔夜加權融出；7D押利率債1.30%融出，押非利率債1.50%至1.55%融出。三點半后隔夜減點融出，資金面保持寬松態勢直至收盤。

同業存單方面，中國外匯交易中心數據顯示，3日共發行111期同業存單，發行總額為684.3億元，其中1Y期限發行量最大，為497億元，占比72.6%。當日1M存單平均收益率較上個交易日上行9.26BP至1.5473%，3M存單平均收益率上行10.61BP至1.8428%，1Y存單平均收益率上行4.03BP至2.0487%。

同業存單發行情況（8月3日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

上海國際貨幣經紀公司交易員表示，3日同業存單一級市場除1M和9M期限為工作日到期以外，其余期限均為休息日到期。上午整體交投清淡。二級市場1Y期限成交收益率全天呈先上后下趨勢，尾盤收益率較昨日收盤基本持平。

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