貨幣市場日報：10月24日

稅期與跨月擾動疊加之下，逆回購“升量”至100億元。人民銀行24日早間發布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展100億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%，與前次持平；鑒于當日有20億元逆回購到期，公開市場實現凈投放80億元。

24日上海銀行間同業拆放利率（Shibor）短期品種小幅走高。其中，隔夜Shibor漲16.40BP，報1.3940%；7天Shibor漲4.40BP，報1.7260%；14天Shibor漲11.30BP，報1.8110%。

上海銀行間同業拆放利率（10月24日）

(資料圖)

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，隔夜-14D資金利率整體上漲，R001成交額繼續縮量至不足5萬億元。具體看，DR001、R001加權平均利率分別較前一交易日上行17.7BP、22.9BP，報1.4148%、1.5786%；成交額分別減少4648億元、8906億元。DR007、R007加權平均利率分別上行3.5BP、8.3BP，報1.7077%、1.7588%；成交額分別減少16億元、588億元。DR014、R014加權平均利率分別上行9.8BP、10.5BP，報1.822%、1.9383%；成交額分別增加86億元、1647億元。

貨幣市場利率（10月24日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，24日資金面整體均衡偏緊。開盤伊始，隔夜銀行押利率債加權+10BP融出，押非利率債1.60%至1.80%融出，隨后隔夜價格逐步走高，午盤時隔夜2.20%以上成交；7D押非利率債1.70%至1.85%融出；14D銀行押利率債在加權+5bps融出，非銀1.90%至2.10%融出。21D-1M融出較少，成交寥寥。下午資金面持續偏緊，開盤隔夜押國股利率2.10%融出，押非利率至2.20%至2.50%融出；14D非銀2.1%融出；21D非銀2.00%融出。資金面呈偏緊狀態至收盤。

同業存單方面，中國外匯交易中心數據顯示，24日共發行95期同業存單，發行總額為642.8億元。其中，1Y期限存單發行量最大，為391.1億元。當日1M存單平均收益率較上個交易日下行4.21BP至1.6177%，3M存單平均收益率上行2.77BP至1.8690%，1Y存單平均收益率上行3.235BP至2.1153%。

同業存單發行情況（10月24日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

上海國際貨幣經紀公司交易員表示，24日同業存單一級市場除3M外，其余均為工作日到期，交投清淡，整體成交較弱。二級市場整體交投清淡，長端期限成交收益率略有上行。

【今日關注】

?據銀保監會官網披露，張劭輝中國進出口銀行副行長的任職資格獲得核準；徐守本、王衛東國家開發銀行副行長的任職資格獲得核準。

?平安銀行發布三季報顯示，第三季度凈利潤145.7億元，同比增長26.1%；前三季度凈利潤366.6億元，同比增長25.8%。

?滬農商行公告稱，截至10月24日，該行增持主體累計增持公司股份120.12萬股，累計增持金額679.01萬元，占本次增持股份計劃金額下限的102.88%。

?新華保險公告，預計前三季度凈利潤47.82億元至59.77億元，同比下降50%至60%。