聚焦：貨幣市場日報：8月31日

人民銀行31日發布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展20億元7天期逆回購操作，中標利率為2.00%，與此前持平；鑒于當日有20億元逆回購到期，公開市場實現零投放零回籠。至此，20億元的“地量級”逆回購操作規模已延續26個交易日。

受跨月擾動，31日上海銀行間同業拆放利率（Shibor）隔夜品種上行至1.4%上方，7天期品種漲幅亦較前一日有所擴大。其中，隔夜Shibor漲27.70BP，報1.4010%；7天Shibor漲13.10BP，報1.7800%；14天Shibor跌0.30BP，報1.6720%。

上海銀行間同業拆放利率（8月31日）

(資料圖片)

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，隔夜資金利率大幅上漲超30BP，R001成交額占比升至90.4%。具體看，DR001、R001加權平均利率分別較前一交易日上行31.6BP、41.4BP，分別報1.4322%、1.6316%；成交額分別減少5637億元、10802億元。DR007、R007加權平均利率分別上行5.9BP、下行9.4BP，報1.717%、1.6932%；成交額分別減少470億元、5796億元。DR014、R014加權平均利率分別下行2.8BP、上行0.4BP，報1.6219%、1.7701%；成交額分別減少59億元、165億元。

貨幣市場利率（8月31日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，31日資金面整體均衡偏緊。開盤伊始，隔夜銀行押利率債加權融出，押非利率債加權+20BP至2.20%融出；7D押利率債銀行1.60%至1.65%融出，押非利率債1.70%至1.75%融出；14D銀行1.65%至1.70%融出，押非利率債1.70%融出；21D-1M成交寥寥。資金面呈現均衡偏緊狀態直至午間收盤。下午隔夜融出較上午有所減少，押利率債在1.65%附近成交，非銀在1.90%至2.20%融出；7D押非利率債1.65%至1.85%融出。臨近尾盤資金趨于均衡，資金需求紛紛得到滿足。

同業存單方面，中國外匯交易中心數據顯示，31日共發行41期同業存單，發行總額為393.1億元。其中，1Y期限存單發行量較大，為310.8億元，占比79%。當日1M存單平均收益率較上個交易日上行23.94BP至1.6529%，3M存單平均收益率上行9.13BP至1.8295%，1Y存單平均收益率下行3.95BP至1.9706%。

同業存單發行情況（8月31日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

上海國際貨幣經紀公司交易員表示，31日同業存單一級市場除1M、1Y期限為休息日到期以外，其余期限均為工作日到期。受月末資金面偏緊影響，整體交投清淡。二級市場6M-1Y期限存單的收益率較昨日收盤略有下行，其余期限的收益率較昨日變動不大。

【今日關注】

?銀保監會數據顯示，第二季度末，納入會議審議的181家保險公司平均綜合償付能力充足率為220.8%，平均核心償付能力充足率為148.1%；實際資本為4.96萬億元，最低資本為2.24萬億元。償付能力充足率指標保持在合理區間，保險業運行平穩，風險總體可控。

?就旗下持股公司近期出售支付牌照之事，銀聯商務回復稱，銀聯商務積極響應2021年1月人民銀行《非銀行支付機構條例(征求意見稿)》的相關監管要求和精神，進一步聚焦主業，主動整合旗下類金融控股子公司，并主要采用了包括“股權出讓”“收購合并”等方式開展整合。

?建設銀行行長張金良31日表示，今年以來，建行全面落實金融政策相關要求，上半年該行新增貸款1.58萬億元。截至6月末，建行各項貸款余額突破20萬億元，持續加大重點領域和薄弱環節的支持力度。

?安信信托公告，為推動公司風險化解方案順利完成，控股股東國之杰分別和上海砥安、中國銀行股份簽署《股份轉讓協議》，向上海砥安轉讓公司10.54%股份；向中國銀行轉讓公司5%股份。

?據券中社報道，新時代信托100%股權今日在北京產權交易所掛牌轉讓，轉讓底價為23.14億元。此前浙商銀行已與新時代信托深度接洽，有意接手新時代信托100%股權。